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打造斜槓財富:建構程式交易的多策略與管理 The System of Multi-Strategy and Management for Programming Trading

  • 作者:蔡岳霖 追蹤
  • 出版社:漢世紀數位 出版社追蹤 功能說明
  • 出版日:2018/12/1
  • ISBN:9781625034762
  • 金石碼:2015600027478
  • 語言:中文繁體
  • 適讀年齡:全齡適讀
  • 定價:550 元
  • 特價:79435(可得紅利4點)
  • 紅利優惠價:77422(折抵說明)
  • 紅利可抵:13
  • 信用卡紅利:可折抵多家銀行 (扣抵說明)
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打造斜槓財富:建構程式交易的多策略與管理
參考庫存量:1本
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內容簡介 top

《打造斜槓財富:建構程式交易的多策略與管理》The System of Multi-Strategy and Management for Programming Trading


<全職交易人,一次上手!>
如果你有興趣創造一份「自動化的被動收入」。
如果你工作很忙碌卻薪水不高,想為自己加薪。
如果想省下坊間程式交易的學費,站在有利的肩膀上。
花幾分鐘看看這書的內容,教你怎麼建構多策略,又怎麼管理策略組合,
最後怎麼建立一個帳戶保命機制,不讓交易虧損擴大:休眠。

本書淺顯易懂的說明,僅需基本的程式交易概念即可上手,透過一步一步的內容與範例講解,讓讀者輕鬆建立一套可以為你輕鬆賺取「被動收入」的多策略資料庫。作者公開分享研究多年的交易策略結構,更可以直接複製貼上程式碼範例,讓你可以一邊開始實務學習,一邊慢慢閱讀本書。透過本書的分享,讀者將進入不同思考的投資世界,避開很多可能會犯的人為錯誤,也可以避免陷入不斷虧損的操作。作者正過著愉快的生活,也抱持著回饋社會的心,不藏私的分享,甚至公開程式碼提供給大家參考練習使用,直接幫你省下數萬元以上的「股市學費」與「上課學費」,如果你對程式交易擁有興趣與憧憬,絕對不能錯過這本書。

名人推薦top

    好的交易策略是適合自身交易條件的系統,正確的策略開發流程是規畫設計、開發調整、管理與組合、檢討改善,這本書將策略開發的流程標準化,也提供可行的範例參考,相信一定可以對投資朋友們有所幫助。
    林政憲(Tino)
    拓思資訊執行長


    當大數據(Big Data)充斥各種場合,當從馬雲到釋昭慧都能侃侃而談、當醫學界利用大數據資料預測流感疫苗時,如你我一般的小市民竟然也能透過大數據來賺錢?!這並不是夢想,也不是神話,一切就從這本書開始。
    Sean Lin
    斜槓人生



    愛因斯坦:科學決不是也永遠不會是一本寫完的書 。本書可以透過系統思考看到問題背後的因果關係,如何在程式交易中,掌握關鍵技巧,建構完整交易系統,為大家帶來一份業外收入。
    Lee 俊
    QMARK的第一位學生



    古老的機械帶來人類的進步,而機械化的交易也帶來了交易的創新,機械化交易克服了人性的弱點,進而實現獲利的可能性,本書詳述如何建構一套完整的機械化交易系統,值得有心往程式交易發展的朋友,一讀再讀。
    Steve
    VIP操盤手



    樹的方向,由風決定;人的方向,自己決定;挑對人,選對工具,你的財富之路,由這本書開始。
    MP 交易猿

    投資還在找方法嗎?程式交易還是無法穩定獲利嗎?本書將開啟對於程式交易的全新視野,並把投資功力推至全新境界,讓財富自由不再遙不可及!!
    阿輝
    惜緣的投資者

作者top

  • 作者介紹


    蔡岳霖

    蔡岳霖 QMark Tsai,國立交通大學畢業、國立陽明大學研究所畢業,曾任職於國家衛生研究院、生物科技資訊相關公司、半導體設計相關公司。從買績優股票開始進入股市一途,陸續投資在股票、權證、選擇權和台指期貨的虧損過程中,透過程式交易一步一步將操作經驗建立成SOP,建構出幾百個交易策略,透過系統性的分散交易,不僅獲利開始穩定,績效也屢屢創新高,也讓生活中的世界不再只有螢幕,最重要是自動化運作,真正做出一個被動收入的工具。作者認為財富只是完成夢想的一個工具,股市不是人生的最終目標,只是其中一部分,而自動程式交易便是打造這個工具的最佳途徑,讓生活達到「有錢」、「有閒」、「有開心」。人生的重點是要過得充實、熱情、滿足、有意義。第二本書的內容更加精進也更加實用,小資族也能輕鬆打造出自己的自動交易,利用少資金執行大量的交易策略,達到分散風險與自動監控的目標。

    聯絡方式:30TradingStar@gmail.com

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打造斜槓財富:建構程式交易的多策略與管理-目錄導覽說明


  • 推薦
    導讀 [2018增修版]
    前言
    第一章 入門篇 程式交易不一定會賺錢
    工具成本與營運成本
    軟體平台介紹
    第二章 入門篇 策略建構(概念)
    商品屬性界定QBOX偵測器
    金字塔概念與策略關鍵處
    拆解網路上的交易策略
    第三章 入門篇 台指期策略建構(實務)
    屬性界定
    建構與蒐集濾網資料庫
    交易次數濾網
    時間切割濾網
    偏多濾網
    定錨濾網
    均線濾網
    均線乖離濾網
    成交量濾網
    線性迴歸濾網
    技術指標濾網-RSI、MACD
    時間切割濾網+價差濾網
    時間切割濾網+均線濾網
    時間切割濾網+定錨濾網
    均線濾網+RSI濾網
    線性迴歸濾網+MACD濾網
    點位類型
    單一策略之部位調控
    適應性參數
    相關性分析
    績效延續性(樣本外盲測)
    第四章 賺國外財
    屬性界定
    輕原油策略範例
    迷你標普500策略範例
    第五章 管理策略與策略組合
    起點就有困境難處
    數據統計報表型(Report)
    權益曲線交易型(Equity Curve Trading)
    線性迴歸角度管理方式
    回檔DD%管理方式
    權益均線管理方式
    評分策略的盲點?
    休眠
    後記
    致謝

    附錄1:本書各策略程式碼教學範例(台指期商品)
    附錄2:本書各策略程式碼教學範例(外期商品)
    附錄3:策略管理相關之程式碼
    附錄4:新增策略程式碼教學範例 [2018增修版]

序/導讀 《打造斜槓財富》top

導讀 [ 2018增修版 ]

2018即將結束,回顧這一年,是個令人失望又傷心的一年,因為看見許多人的程式交易績效不如過去兩年順遂,而我因為幸好有自動管理策略的機制,加上槓桿並沒有很大,所以今年獲利尚能接受。「程式交易」本身一直都會隨著時代在進化,不管是「程式」相關應用工具的提升,或者是「交易」類型的變化,所以我也必須要定期檢討自己的方法是否有跟著時代在進步,避免成為一位落伍的斜槓人。看著身邊有些朋友今年獲利50~70%,但有些朋友今年卻虧損了不少,一樣的商品與行情,怎麼出現了兩種截然不同的結果?這也讓我更想探討其中的原因。

我使用多策略組合是應用了「現代投資組合理論」,在相關性低的情況下(盡量),組合各種類型的策略,但全部都還是順勢波段,利用多策略組合的方式來獲取接近「效率前緣」的績效,縱然全部的策略都是波段型策略也是可行的,主要是因為透過中低相關性來達到互補的作用。但是,很多讀者寫信來詢問:只要策略寫的很多就可以嗎?其實,多策略有優點也有缺點,優點在於可以分散風險,缺點剛好是倒過來,會分散利潤,因此我們要進入「策略不在比別人多,而在如何配置多策略的管理」。

我發現策略管理真的是一個很重要的環節!以往,不管新手或者是老手,都還是很在乎「策略的完整性」,希望可以在策略設計裡面因應各種盤勢的變化,不管是海龜加減碼,移動停利…等等;當然也很在意「策略績效的延續性」,希望策略在執行時,樣本外與樣本內的績效是相近的。只是,這些多少將會侷限住對「運用策略的靈活度」,甚至會增加「策略的複雜度」,策略只要越趨向複雜,市場要吻合條件的機會就會越少,獲利機會就會相對被壓縮,相反的,越是簡單的策略,比如只有兩行程式碼,或許越是能因應與呈現當下商品的走勢。進行程式交易的過程中,很多地方都可以透過人工方式,時常調整手上策略的交易邏輯,或再加入一些條件來限制回檔,甚至是每天利用最佳化參數來調整策略,但是對於「財富自由」中最重要的兩個字「自由」卻沒有很大的幫助,因為你必須時時注意手上策略的表現,進而做些事來改善策略,有些人的工作本身就是在圈內的金融業,那這些工作是本來就有在做的,所以也沒有多大影響,但其他更大部分的人都是在職工作,利用工作之餘來建立程式交易系統,就成了蠟燭兩頭燒,白天工作,晚上調整程式交易,「自由」也就默默被埋藏了起來,失去了當初你追求的夢想初衷。因此,如何「簡單化」並「自動化」自己的程式交易系統,便是一個很重要的環節。多出來的獲利就是斜槓理財的一部份,多出來的時間就能做更多其他想做的事,比如陪伴家人一起旅遊等等。進入程式交易不就是為了這個夢想嗎?

「量產策略」是我書名與書中的重點,但是若沒有系統化的量產,或者,拼拼湊湊的盲目量產策略,比如使用策略產生器天天生產新策略,但有多少人真的知道自己在寫什麼策略呢?用什麼樣的策略在交易呢?比方說,你的某單一策略是內含多少比例的順勢屬性?是全然的順勢嗎?還是一些順勢一些逆勢的組合?再者,你的某單一策略是屬於偏多類型還是偏空類型?你清楚嗎?或許,有些讀者無法理解這有什麼重要,只要拿到高角度績效的策略就可以開始賺了,但真能如此嗎?市場真正要教你的道理就是「順勢而為」,簡簡單單的四個字我卻花了很多年才體悟到各個環節。

話說回來,如果讀者將台指期的歷史數據,不管是5年或10年,甚至從2000年開始到現在的歷史數據,利用這些數據來撰寫交易策略並回測與最佳化尋求參數與,那此策略基本上都還會是屬於「偏多類型的策略」,即便讀者有在策略裡面寫入「放空」的邏輯,但此單一策略整體來看還是偏多類型,因為台指過去十幾年走勢,做多比較有空間獲利,不管如何最佳化,參數也是很容易選到偏多敏感的參數組合。以這樣的作法,量產幾百個幾千個策略,對類型來說都是相似的,因為都是偏多屬性,差別只在偏多的程度多寡罷了。而當你拿著幾百個同類型的策略一起執行,這會有什麼後果?多頭行情時,你會享受到獲利的喜悅,當空頭慢慢來臨時,你的喜悅也會慢慢消失,以策略績效來看,就是慢慢的回檔虧損(今年很多人可能是快速回檔),然而大部分人只會體認到「策略失效」了,於是重新再拿過去歷史數據又開始重新最佳化,不斷重複,直到口袋資金受不了了才失望離場。或者也會發現,以前表現不好的策略近期居然創新高了,原因其實很簡單,是先前的多頭行情,讓偏空類型的策略表現不好,現在進入了空頭行情,才讓偏空策略默默開始績效創新高,我們應該要讓一切都回歸到「行情走勢」才是正確的反思,順「勢」而為,而這「勢」現在是哪一個方向,才是我們真正該在意的。

獲利關鍵:「商品行情」絕對優先於「策略」!

透過了策略管理,紀錄我手上的策略群在今年有何變化呢?會發現偏多類型的策略在2017年底,在所有上架策略群當中的比例開始從80%慢慢下降,四月降到35%,直至十月已經下降至不到5%,反之,偏空敏感的策略也隨著時間慢慢增加了相對的比例。因此在2018年多次下殺(常常是盤後發生)策略群都能以空單因應,獲取較高機會的利潤。這便是隨著商品行情的動態配置,假設未來2019台股走勢將回歸多頭,我相信透過策略管理也能適時的提升偏多策略的佔比,適時的因應商品的走勢。

因此,讀者在閱讀此書的時候,建議有幾個重點可以多加留意:
1. 利用QBOX檢驗商品長短期走勢之多空律動
2. 建構策略的基本架構
3. 量產偏多與偏空類型的不同週期策略群
4. 運用軟體工具有效分攤與隔離人為干預時間
5. 建立體檢函數進行策略自動化管理

多策略有很多種功用,除了前述互補功能以外,在執行上你也將會發現,實際進場點位是真的具有相當的分散性,讓你可以避免重度壓倉,當你攤開多策略的進場點位時,你會發現進場點位的分布是呈現順勢點狀圖;多策略也能提供你後續進行不同類型的組合,讓你不是只有期待手中幾個策略表現好而已,你將會比他人有更多的機會採用更貼近盤勢的策略群;多策略也可以為你達到部位縮放效果,不用太費心考量何時加碼何時減碼。利用策略計算器的比例方式,更能妥善運用你手上的資金。對於「追求45度角回測績效」的人可能會比較難接受多策略的概念,對於「手操交易邏輯」的人也是很難理解這樣的概念,但這也無須辯論誰好誰壞,因為,交易方式有萬種變化,無不精彩,在市場上凡是能獲利,又能符合你的心性,即是好方法。端看你想過著什麼型態的交易生活。

策略管理有很多種功用,除了可以抑制單一策略回檔擴大的不確定性,也可以動態的為你調配更貼近盤勢的策略群,與其說策略管理,不如也可以說是「自動配置策略之管理」。在管理策略之後,或許可以進行下一步的權重分配,但此步驟沒有也沒關係,因為增加權重分配,將會導致風險增加的疑慮,比如台積電占台股比重相當高,台積電股價只要稍微波動,就足以撼動整個台股的走勢,同樣的道理,若將表現很好的策略加以過大的權重,其策略的損益波動也會撼動你整個策略組合的績效表現,除非你能很肯定「未來」某策略可以幫你穩定獲利,不然增加權重似乎也是增加了你無法掌控的風險,因此策略權重有好有壞,權重差異太小,沒影響力,權重差異太大,風險又過度偏頗,所以讀者請慎之使用。讀者可以隨意挑選市場上的一檔「穩健型基金」,觀察其對於各檔股票的持股比例有多少差異,即便知曉其道理。

若有讀者有興趣持續學習或者有任何疑問,可以關注我的臉書粉絲頁「QMark 程式交易的異想世界」,也可以加入「30而立-程式交易」社團,與同好一起相伴學習與交流討論,社團中我也將會陸陸續續分享很多個交易策略讓大家一起學習。

本書也為讀者再補充一些策略程式碼於最後附錄,提供給讀者參考,希望讀者能因此有更多的靈感與體驗。

詳細資料top

語言:中文繁體
規格:平裝
分級:普級
開數:22.9*15.2
頁數:350
出版地:台灣

共2篇好評top

  • 寫程式是現代交易者必備的能力,即使不是用程式來下單,也可用來回測策略的有效性。對交易者做程式交易來說,程式的入門門檻別太高,這點作者在文中有做基本介紹,可省去摸索的時間。對程式人員來說,裡面提供許多交易策略的雛型,能幫助思考、改良策略。
    • 我覺得這篇好評?
    • 實用
    • 精闢
    • 真心
    • 獨到
    • 有趣
    • 還好
  • 本書堪稱為本人所有看過教導程式交易的書籍中最好的書籍,且沒有之一,書籍內所提到的程式碼經本人實際參考測試後確實可用且套用書中所教導的邏輯進行加工修改就可以得到更好且穩定的績效!除此之外,「多策略」的實務做法也著實是投資人能夠長久在期貨戰場中保持穩定獲利的不二法門,強力推薦~
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