ETF量化投資學：智能投資的幸福方程式
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內容簡介
傳遞最充實的理財知識，是睿富者們的使命：
隨著金融科技蓬勃發展，人人都能學習當自己的理財顧問，小資也能打敗大盤，理財成功不是夢！退休金，就靠ETF幫你賺。
ETF可以簡單理解為像股票一樣交易的共同基金，但它以量化方式追蹤特定指數，所以經營成本大幅下降、結算效率則大幅上升。購買ETF商品，投資人不必為了選擇個股而勞心傷神，更能透過ESG ETF，輕易地投資一個更幸福的未來，不只是生活富裕，還有豐饒的環境與和諧的社會。
本書為市面上唯一由本科教授書寫的ETF投資教科書，有別於坊間對於投資的懶人、速效觀念，本書期望讀者能更全面、更有系統地讀懂ETF，具備紮實投資知識，比起死記一些秘訣，更能迎戰瞬息萬變的金融市場與大環境。
透過本書，讀者能輕鬆學習ETF的基礎、類型和交易策略等主題，並搭配實證分析，理解相關績效及風險。從此投資理財不再是少數人的專利，任何人都能夠輕而易舉地活用小資本，獲得大效益。不必跟著股市眼花撩亂、七上八下，把生活的重心還給自己，也還給重要的人、事、物。
目錄
推薦序 做自己財富的主人 元大投信董事長 劉宗聖
推薦序 華人世界第一本 ETF教科書 證基會董事長 林丙輝
推薦序 理論與實用兼備的 ETF 寶典 臺大資工系教授 張智星
前言
CH 1 簡介篇
01 ETF 簡介：最熱門的投資商品
02 ETF 交易機制
03 ETP、ETF、ETN 等名詞整理
04 指數編製概述
05 實物申購與贖回（In-Kind Creation/Redemption）機制
▼ 幸福投資練習題
CH 2 類型篇
01 ETF 的分類：一般型
02 槓桿型及反向型：槓反型
03 成長型 ETF、動量 ETF 表現強勢
04 ETF 的風險
05 評分機制：以 ETF.com 為例
▼ 幸福投資練習題
CH 3 交易篇
01 ETF 投資的好處與風險
02 如何打敗大盤：《他是賭神，更是股神》讀後感（上）
03 進行指數化投資：《他是賭神，更是股神》讀後感（下）
04 大眾專屬的理財顧問：機器人理專
05 如何建構最佳投資組合：關於稅賦管理
▼ 幸福投資練習題
CH 4 技術篇
01 投資組合理論先驅：Markowitz's Mean-Variance Model
02 崛起的程式語言：Python 簡介
03 Quantopian 演算法交易平台
04 配對交易之期現套利
05 ETF 的指數追蹤
06 AI／機器學習在投資管理的應用
▼ 幸福投資練習題
CH 5 主題篇
01 債券 ETF
02 新興資產：比特幣的衍生性商品
03 區塊鏈 ETF
04 Smart Beta ETF
05 ESG ETF
06 石油 ETF 解析
07 主動型 ETF：方舟投資管理簡介
08 個股ETF（Single-Stock ETF）與單債ETF（Single-Bond ETF）
09 管理期貨（Managed Futures）ETF
▼ 幸福投資練習題
CH 6 深入篇
01 金融衍生品簡介
02 期貨與選擇權（Futures and Options）
03 VIX 與 TYVIX
04 市場擇時與資產輪動
05 VIX 期貨指數
06 VIX ETF 與「合成」TYVIX ETF
▼ 幸福投資練習題
CH 7
01 加密金融Ⅰ：基於區塊鏈的P2P電子支付
02 加密金融Ⅱ：智慧合約與去中心化金融
03 數位資產指數：加密貨幣基金管理的基礎
04 數位資產監理：加密貨幣交易所
後記
習題解答
序／導讀
序
基於以下兩個理由，睿富者們共創了這本書：
第一 退休保障機制的弱化：政府因財政支出的重新分配，開始減少對退休人員的保障，然而卻又不一定會適當地教育人們正確的投資觀念，為自己將來的退休金負責。
第二 源自對金融科技趨勢的自然反饋，那就是對於傳統投資或是財富管理的方式提出挑戰，在資料公開透明、資訊處理的「算力」愈形普及的情勢下，投資人其實擁有更多的自主權，稱之為賦權投資人（Enpowered Investor）。
本書是由一群關注「社群交易」（Social Trading）的朋友們組成，透過分工協作方式，彼此審視討論，並不斷精進本書內容。由淺入深地從 ETF 簡介、類型、交易策略、技術延伸主題及深入，共七章，廣泛地做了探討，而每一章都搭配實證分析，好讓讀者了解相關績效與風險。
共同基金是大眾理財投資經常使用的產品，ETF 可以簡單理解為像股票一樣交易的共同基金，它以量化方式追蹤特定指數，所以經營成本、交易手續費大幅下降，結算效率則大幅上升。股權型 ETF 通常追蹤主要的大盤指數，投資人若購買這些 ETF 商品，其報酬率幾乎與大盤表現一致，投資人就可以大幅減輕選擇個股的困擾；由於交易透明度高，ETF深獲投資人的青睞，全球的交易量亦不斷攀升。
ETF 除具有較低成本、較佳流動性之外，多元性也是它的特色，以前只有財力雄厚的專業機構才能投資的跨市場商品，如今在證券市場上，大家就可以買到債券型、原物料型、匯率型等 ETF，一般投資人也可能「輕鬆打敗大盤」，美夢成真！
以美國長春藤名校校務基金管理為例，許多數據顯示投資「分散性」（Diversification）是關鍵原則，在投資組合中必須考慮股、債、房地產、抗通膨原物料等多元性資產，定期進行再分配（Rebalance），長期來看，它們都能夠打敗大盤。我們可以將「分散性」理解為一種投資上的智慧，對於散戶投資人而言，以前幾乎難以做到分散式投資，現在隨著多元 ETF 商品出現，投資人則有可能達到專業投資的績效。
本書更會介紹「機器人理財」的先進投資方式，如何採用機器學習或人工智慧（AI）等方法，稅務上如何採用 Loss Harvesting 方法，以及自行建立像是 AI、密碼貨幣、區塊鏈、環境社會治理等「主題式」投資組合，期望在眾人智慧下找出投資的聖杯。
本書搭配電子書形式出版，加入視覺化用戶體驗，以及部分線上、線下課程實施，我們盼望讓讀者以最方便、輕鬆的方式學習本書闡述內容，在任何時間、任何地點，並對投資與風險管理提供現代觀念。
Enjoy your investment journey！
致謝
一、 TradingValley 的線上實作平台（www.tradingValley.com），以及清華大學的投資組合大擂台（qffers.qf.nthu.edu.tw:8002）線上系統提供了優異的實測環境。
二、 值本書撰寫之際，好友陳佳信教授辭世，許多睿富者曾在數理金融相關課程受教於佳信教授，學習甚多，我們十分感念，並將此書緬懷敬愛的佳信教授。
睿富者們暨韓傳祥 敬上
本書力求完備，傳遞最正確最新穎的理財知識。惟本人學有不精，本書之內容若有疏漏，尚祈各方賢達給予支持與指正。本人信箱：chhan@gapp.nthu.edu.tw
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