案例：美林證券的計量分析*
美林證券是一家經紀和金融服務公司。該公司在45個國家擁有超過56,000名員工，通過兩個營業單位為其客戶群提供服務。美林證券企業和機構客戶群為7,000多家企業、機構和政府提供服務。美林私人客戶集團(MLPC)通過600多個分支機構的14,000多名財務顧問，為約400萬戶家庭以及225,000家中小型企業和區域金融機構提供服務。
該公司的管理科學小組成立於1986年，自1991年以來一直是MLPC的一部分。該小組的使命是提供高水準的計量分析，以支持戰略管理決策，並加強財務顧問與客戶的關係。管理科學小組已經成功地實施了系統執行模型，並開發了資產配置、財務規劃、行銷資訊技術、資料庫行銷和投資組合績效衡量的系統。雖然技術專長和客觀性顯然是任何分析小組的重要因素，但管理科學小組的成功在很大程度上歸功於溝通技巧、團隊合作和諮詢技能。
每個專案都從與客戶面對面的會議開始，然後準備一份提案，概述問題的背景、項目的目標、方法、所需資源、時程表和實施問題。在此階段，分析師專注於開發具有重要價值且易於實施的解決方案。隨著工作的進展，頻繁的會議使客戶保持公司的最新狀態。因為具有不同技能、持有觀點和動機的人必須為一個共同的目標而共同努力，所以團隊合作至關重要。該小組的成員在團隊方法，促進和解決衝突方面訓練上課。他們擁有廣泛的多功能和多學科能力，並有動力提供專注於公司目標的解決方案。這種解決問題和實施定量分析的方法一直是管理科學小組的標誌。該集團的影響和成功轉化為財務的隱定和業務的成長，使該集團獲得了運籌學和管理科學研究所頒發的年度愛德曼獎，以表彰其有效利用管理科學來促進公司的成功。
* 資料來源：Russ Labe, Raj Nigam, and Steve Spence, “Management Science at Merrill Lynch Private Client Group,” Interfaces, 29(2) (March/April 1999), pp. 1-14.
1.1 前言
作業研究(Operations Research)，也稱管理科學(Management Science)，可以定義為使用定量的方法來協助系統分析師和決策者進行分析，並改善績效或營運系統。它所研究的系統包括各樣種類的金融系統、服務業、工程系統或工業系統；幾乎所有這樣的系統適合在科學的系統框架內進行審查及評估。作業研究領域整合了來自許多不同學科的分析工具，可以合理地運用它來幫助決策者解決問題，和以最實際或最有利的方式來控制系統和組織的運作辦法。例如：是否要引進新的商業產品、建造新工廠、金錢的分配、如何減少超市的結帳等候時間，以及如何分配人力資源等等。
研習本章之後，學者將瞭解作業研究的定義、作業研究的歷史發展、作業研究的步驟，以及作業研究的計量分析，同時也闡述本書章節架構。
1.2 作業研究的起源
作業研究是起源於第二次世界大戰(1941-1945)的一種科學計量管理技術。第二次世界大戰期間，英、美軍方為了有效地應用有限的軍事資源，成立了「作戰研究小組」，並運用科學的方法來解決各種軍事上的戰術與戰略問題。1940年由獲得諾貝爾獎的美國物理學家勃拉凱特博士(Dr. P. M. S. Blackett) 組成第一個最早投入作業研究領域工作的作業研究小組，包括具有各種不同專長的數十名專家，對於英軍的作戰成果貢獻卓著。戰後，民間也引進作業研究技術，使得作業研究更加蓬勃發展。等候理論的先驅者丹麥工程師愛爾朗(Erlang)1917年在哥本哈根電話公司研究電話通訊系統時，提出等候理論的一些著名公式。在商業方面，列溫遜(Levinson)在20世紀30年代已用作業研究思想原理來分析商業廣告、顧客心理。
1950年代許多先進國家已在大學講授作業研究課程。到了1960年代其發展更臻完善，許多大學專為它設立學系、研究所或Programs等並授予學位，如著名的哈佛(Harvard)、喬治亞理工學院(Georgia Tech)、密西根(Michigan)、史丹福(Stanford)、柏克萊(Berkley)、威斯康辛(Wisconsin) 及普渡(Purdue)等名校。許多理、工、商科系並將作業研究課程列為必修、必選或選修課程。目前，現代化的大型企業大多僱有作業研究人員，從事各項業務之決策分析工作。
作業研究可應用在各種領域上。作業研究利用統計學、數學模式和演算法輔助決策，其內容是根據所蒐集的數據資料，以科學化的方法，進行問題的分析、求解，進而將結果提供給管理部門，以便幫助進行營運管理的相關問題的決策。
美林證券是一家經紀和金融服務公司。該公司在45個國家擁有超過56,000名員工，通過兩個營業單位為其客戶群提供服務。美林證券企業和機構客戶群為7,000多家企業、機構和政府提供服務。美林私人客戶集團(MLPC)通過600多個分支機構的14,000多名財務顧問，為約400萬戶家庭以及225,000家中小型企業和區域金融機構提供服務。
該公司的管理科學小組成立於1986年，自1991年以來一直是MLPC的一部分。該小組的使命是提供高水準的計量分析，以支持戰略管理決策，並加強財務顧問與客戶的關係。管理科學小組已經成功地實施了系統執行模型，並開發了資產配置、財務規劃、行銷資訊技術、資料庫行銷和投資組合績效衡量的系統。雖然技術專長和客觀性顯然是任何分析小組的重要因素，但管理科學小組的成功在很大程度上歸功於溝通技巧、團隊合作和諮詢技能。
每個專案都從與客戶面對面的會議開始，然後準備一份提案，概述問題的背景、項目的目標、方法、所需資源、時程表和實施問題。在此階段，分析師專注於開發具有重要價值且易於實施的解決方案。隨著工作的進展，頻繁的會議使客戶保持公司的最新狀態。因為具有不同技能、持有觀點和動機的人必須為一個共同的目標而共同努力，所以團隊合作至關重要。該小組的成員在團隊方法，促進和解決衝突方面訓練上課。他們擁有廣泛的多功能和多學科能力，並有動力提供專注於公司目標的解決方案。這種解決問題和實施定量分析的方法一直是管理科學小組的標誌。該集團的影響和成功轉化為財務的隱定和業務的成長，使該集團獲得了運籌學和管理科學研究所頒發的年度愛德曼獎，以表彰其有效利用管理科學來促進公司的成功。
* 資料來源：Russ Labe, Raj Nigam, and Steve Spence, “Management Science at Merrill Lynch Private Client Group,” Interfaces, 29(2) (March/April 1999), pp. 1-14.
1.1 前言
作業研究(Operations Research)，也稱管理科學(Management Science)，可以定義為使用定量的方法來協助系統分析師和決策者進行分析，並改善績效或營運系統。它所研究的系統包括各樣種類的金融系統、服務業、工程系統或工業系統；幾乎所有這樣的系統適合在科學的系統框架內進行審查及評估。作業研究領域整合了來自許多不同學科的分析工具，可以合理地運用它來幫助決策者解決問題，和以最實際或最有利的方式來控制系統和組織的運作辦法。例如：是否要引進新的商業產品、建造新工廠、金錢的分配、如何減少超市的結帳等候時間，以及如何分配人力資源等等。
研習本章之後，學者將瞭解作業研究的定義、作業研究的歷史發展、作業研究的步驟，以及作業研究的計量分析，同時也闡述本書章節架構。
1.2 作業研究的起源
作業研究是起源於第二次世界大戰(1941-1945)的一種科學計量管理技術。第二次世界大戰期間，英、美軍方為了有效地應用有限的軍事資源，成立了「作戰研究小組」，並運用科學的方法來解決各種軍事上的戰術與戰略問題。1940年由獲得諾貝爾獎的美國物理學家勃拉凱特博士(Dr. P. M. S. Blackett) 組成第一個最早投入作業研究領域工作的作業研究小組，包括具有各種不同專長的數十名專家，對於英軍的作戰成果貢獻卓著。戰後，民間也引進作業研究技術，使得作業研究更加蓬勃發展。等候理論的先驅者丹麥工程師愛爾朗(Erlang)1917年在哥本哈根電話公司研究電話通訊系統時，提出等候理論的一些著名公式。在商業方面，列溫遜(Levinson)在20世紀30年代已用作業研究思想原理來分析商業廣告、顧客心理。
1950年代許多先進國家已在大學講授作業研究課程。到了1960年代其發展更臻完善，許多大學專為它設立學系、研究所或Programs等並授予學位，如著名的哈佛(Harvard)、喬治亞理工學院(Georgia Tech)、密西根(Michigan)、史丹福(Stanford)、柏克萊(Berkley)、威斯康辛(Wisconsin) 及普渡(Purdue)等名校。許多理、工、商科系並將作業研究課程列為必修、必選或選修課程。目前，現代化的大型企業大多僱有作業研究人員，從事各項業務之決策分析工作。
作業研究可應用在各種領域上。作業研究利用統計學、數學模式和演算法輔助決策，其內容是根據所蒐集的數據資料，以科學化的方法，進行問題的分析、求解，進而將結果提供給管理部門，以便幫助進行營運管理的相關問題的決策。
